أخبار

Бэктестинг в трейдинге: как провести бэктест торговой стратегии

Поскольку большинство трейдеров используют методы оптимизации при тестировании на исторических данных, важно затем оценить систему на чистых данных, чтобы определить ее жизнеспособность. Корреляция относится к сходству между характеристиками и общими тенденциями двух наборов данных. Метрики корреляции могут использоваться при оценке отчетов об эффективности стратегии, созданных во время периода тестирования (функция, предоставляемая большинством торговых платформ).

Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader. На тестах видно, что при заглядывании в будущее результаты хороши, а вот дальше сигналы пропадают, так как нет полугодовой стационарности. В принципе, нас это устраивает, так как мы можем перейти на использование другой пары, у которой сохранится стационарность.

  • Модуль приема данных — он отвечает за считывание файла с кодом стратегии.
  • Значение риски представляет собой статистический риск – менеджмент метод, который контролирует и измеряет уровень риска, связанный с инвестиционным портфелем.
  • Если фреймворк требует перекодирования стратегии перед запуском бэктеста, то важно, чтобы он поддерживал библиотечные функции для наиболее популярных технических индикаторов — это позволит ускорить тестирование.
  • В конце года, так как изначальное соотношение долей активов меняется в результате изменения цен, мы проводим ребалансировку инвестиционного портфеля для того, чтобы снова соответствовать критериям выбранной стратегии.
  • Стратегия предполагает покупку акции, если она достигает 90-дневного минимума.

Программы-симуляторы имитируют возникновение условий, которые должны служить триггерами для совершения сделок финансовой программой — в этом случае используется режим реального времени. В следующей части мы поговорим об использовании рыночной информации (класс DataHandler) для тестирования на исторических данных и при реальной торговле. Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. Важным аспектом прямого тестирования производительности является точное следование логике системы; в противном случае становится трудно, а то и невозможно точно оценить этот этап процесса.

إقرأ أيضا:Capitol One Bank

Данные в выборке и данные вне выборки

Многие торговые платформы сегодня предоставляют возможности для программирования роботов и советников, которые используют технические индикаторы, чтобы установить предопределенный набор правил для входа и выхода из сделки. Данные алгоритмы легко протестировать на исторических данных, что позволяет увидеть, работала ли стратегия в прошлом. Подверженная риску величина рассчитывает потенциальные максимальные убытки за указанный период времени с определенной степенью уверенности.

Два других класса активов – драгоценные металлы и товары имеют низкую доходность и показывают очень высокую волатильность. Их коэффициенты корреляции с акциями отрицательны, поэтому они имеют положительный эффект для диверсификации, но, вместе с тем, снижают общую производительность портфеля. Если мы заменим их на деривативы в виде опционов «колл» на товары и золото, мы обеспечим себя повышенным уровнем защиты от высоких темпов инфляции. «Trading HACK» — это автоматический торговый робот, в основе которого заложена без индикаторная торговая стратегия на основе отложенных ордеров.

Само по себе бэктестинг, скорее всего, не создаст жизнеспособных торговых стратегий, но он поможет вам проверить некоторые идеи и держать руку на пульсе рынка. При разработке стратегий с использованием технических индикаторов разработчики стараются подобрать оптимальный набор параметров для каждого из них. Несложные подсчеты говорят о том, что в таком случае понадобится просчитать 40 комбинаций различных параметров возможных пересечений. На рисунке выше также показаны результаты прямого тестирования производительности двух систем. Опять же, система, представленная на левой диаграмме, не работает дальше первоначального тестирования на данных в выборке.

إقرأ أيضا:Manequim Por Treino De Fibra Resistente À Temperatura De 60cm Suporte Incluído
  • Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.
  • Бэктестинг с использованием вводящего в заблуждение набора данных может привести к далеко не идеальным результатам.
  • Хорошо проведенное бэктестирование также может гарантировать, что стратегия, по крайней мере, жизнеспособна при реализации в реальной торговой среде.
  • Оно используется для того, чтобы запустить генерацию торговых сигналов объектом Strategy.
  • Для моделирования используются исторические данные по акциям, облигациям и другим финансовым инструментам.

Код алгоритмов закрыт от владельцев платформы, о чем неоднократно упоминается в соглашении пользователя и всплывающих окнах. Но Quantopian оставляет за собой право изучать выходные данные алгоритма — доходность, волатильность и другие коэффициенты. Наша первоначальная идея кажется разумной, и мы, возможно, https://forexwiki.info/ сможем создать на ее основе инвестиционную стратегию с некоторой дальнейшей оптимизацией. Может быть, мы хотели бы включить больше метрик и технических индикаторов, чтобы сделать сигналы более надежными? Все зависит от наших собственных идей, сроков инвестирования и толерантности к риску.

Результаты торговли (тестов)

Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории. И это позволяет им придерживаться своего торгового плана с более высоким уровнем уверенности. Бэктестинг, который использует исторические данные для проверки того, насколько хорошо будет работать стратегия, используется для измерения точности расчетов стоимости, подверженной риску.

إقرأ أيضا:What Is Dash InstantSend and How Does It Work?

Трейдеры должны честно относиться к любым входам и выходам из сделок и избегать такого поведения, как « выбор вишенки» или не включать сделку на бумаге, мотивируя это тем, что «я бы никогда не пошел на эту сделку». Если сделка произошла бы в соответствии с логикой системы, ее следует задокументировать и оценить. В результате на идею никоим образом не повлияют данные, не входящие в выборку, и трейдеры смогут определить, насколько хорошо система может работать с новыми данными, т. Институциональные трейдеры и инвестиционные компании обладают человеческим и финансовым капиталом, необходимым для использования моделей бэктестинга в своих торговых стратегиях. Кроме того, когда на кону стоят большие суммы денег, институциональным инвесторам часто приходится проводить бэктесты для оценки риска.

бэктестинг

Например, годовая стоимость инвестиционного портфеля, подверженная риску, составляет 10 миллионов долларов с доверительной вероятностью 95%. Стоимость, подверженная риску, указывает на то, что существует 5% -ная вероятность того, что к концу года убытки превысят 10 миллионов долларов. С вероятностью 95% худшая ожидаемая потеря портфеля за один торговый год не превысит 10 миллионов долларов. Наиболее популярные методы бэктестинга направлены на оценку показателя VaR (англ. Value-at-Risk, или “стоимость под риском”). Как следует из названия, он показывает максимальный потенциальный убыток за анализируемый период на выбранных данных, а также вероятность этих потерь. В идеале стратегию нужно тестировать на исторических данных того же финансового инструмента, которым вы будете торговать реальными деньгами.

Результаты поиска

Например, если торговая модель показала отличные результаты во время медвежьего рынка в первом квартале прошлого года, возможно, на бычьем рынке в текущем году она окажется неэффективна. Бэктест поможет обнаружить слабые места вашей торговой стратегии, проверить её на прочность и определить, где именно требуются доработки, без какого-либо риска. Проделав всё это на черновике, вы сможете устранить потенциальные проблемы и усовершенствовать механизмы управления рисками, чтобы убедиться в надёжности своей торговой стратегии.

бэктестинг

Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия. Это также позволит вам лучше спланировать этот опыт в качестве потенциального наихудшего сценария. Но в большинстве случаев имейте в виду, что ваша худшая просадка впереди, а не позади вас. Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи.

Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии. С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг.

Один из самых инновационных инструментов на рынке!

Ребаланси-ровка проводится только один раз в год, транзакционные издержки и налоги не учитываются. Оба режима работы (бэктестинг и реальная торговля) полностью основаны на событиях (event-driven), что позволяет быстрее переходить от разработки стратегий к их тестированию и, затем, запуску в «боевом» режиме. Один из главных плюсов системы заключается в ее модульности, которая оставляет широкие возможности для кастомизации кода.

  • Бэктестинг относится к применению торговой системы к историческим данным, чтобы проверить, как система работала бы в течение указанного периода времени.
  • Для бэктестинга можно использовать различные программы — от Microsoft Excel и специальных платформ до собственноручно разработанного ПО.
  • Для проверки торговой стратегии используется тестер стратегий или же тестирование проводится вручную.
  • В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест.
  • Portfolio — также АБК, отвечающий за обработку приказов, связанных с текущей и последующими позициями, подразумевающимися стратегией .

Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете. Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными. Бэктестинг относится к применению торговой системы к историческим данным, чтобы проверить, как система работала бы в течение указанного периода времени. Многие из сегодняшних торговых платформ поддерживают тестирование на истории.

Покупка торговой стратегии

Процесс тестирования на исторических данных обычно включает использование программ, которые автоматизируют процесс. Хотя отрицательно эмоции могут быть несколько минимизированы, когда вы начнете торговать системой, которая была проверена на практике, она все равно может сыграть свою роль в ваших процессах принятия решений. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным.

السابق
من أسماء الله الحسنى “الجبار”
التالي
كورونتنا وكورونتهم
مقالات تهمك